An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations / Desmond J. Higham (2021)

Titre : An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Desmond J. Higham, Auteur ; Peter E. Kloeden, Auteur Editeur : Society for Industrial and Applied Mathematics Année de publication : 2021 Importance : XV-277 P. Présentation : Relie, couv. illus. en coul : Fig., Graph. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-61197-642-7 Langues : Anglais (eng) Catégories : (02.50) Theorie des Probabilites, processus stochastiques et statistiques. Theorie de l'information Mots-clés : Random processes  Computer modeling and simulation  Stochastic models  Differential equations  Boundary value problems numerical analysis  Weak interactions  Monte Carlo method  Stoichiometry  Chemical kinetics Index. décimale : 02.50

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PQ004208	02.50.42	texte imprimé	Bibli FERMI 3R4	Recherche	Disponible

Functions of Matrices / Nicholas J. Higham (2008)

Titre : Functions of Matrices : Theory and Computation Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicholas J. Higham, Auteur Editeur : Society for Industrial and Applied Mathematics Année de publication : 2008 Importance : XX-425 P. Présentation : Relié. Couv. en coul., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-89871-646-7 Langues : Anglais (eng) Catégories : (02.10) Logique, theorie des ensembles et algebre, theorie des groupes Mots-clés : Matrix theory Index. décimale : 02.10 Résumé : 1 Theory of matrix functions - 2 Applications - 3 Conditioning - 4 Techniques for general functions - 5 Matrix sign function - 6 Matrix square root - 7 Matrix pth root - 8 The polar decomposition - 9 Schur-Parlett algorithm - 10 Matrix exponential - 11 Matrix logarithm - 12 Matrix cosine and sine - 13 Function of matrix times vector - 14 Miscellellany

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PQ003281	02.10.HIG	texte imprimé	Bibli FERMI 3R4	Recherche	Disponible

Lanczos algorithms for large symmetric eigenvalue computations. Vol. I / Jane K. Cullum (2002)

Titre : Lanczos algorithms for large symmetric eigenvalue computations. Vol. I : Theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Jane K. Cullum, Auteur ; Ralph A. Willoughby, Auteur Editeur : Society for Industrial and Applied Mathematics Année de publication : 2002 Collection : Classics in applied mathematics Importance : 252 P. Présentation : Broché. Couv.en coul., graph. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-89871-523-1 Note générale : Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Langues : Anglais (eng) Catégories : (02.10) Logique, theorie des ensembles et algebre, theorie des groupes Mots-clés : Computational techniques  Matrix theory Index. décimale : 02.10 Résumé : preliminaries notation and definitions - 1 real symmetric problems - 2 lanczos procedures, real symmetric problems - 3 tridiagonal matrices - 4 lanczos procedures with no reorthogonalization for real symmetric problems - 5 real rectangular matrices - 6 nondeflective complex symmetric matrices - 7 block lanczos procedures, real symmetric matrices

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PQ002318	02.10.17	texte imprimé	Bibli FeRMI 3R1 sous-sol	Recherche	Disponible
PQ002311	02.10.CUL	texte imprimé	Bibli FERMI 3R4	Recherche	Disponible

Lectures on Stochastic Programming / Alexander Shapiro (2021)

Titre : Lectures on Stochastic Programming : Modeling and Theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexander Shapiro, Auteur ; Darinka Dentcheva, Auteur ; Andrzej Ruszczynski, Auteur Mention d'édition : 3rd Ed. Editeur : Society for Industrial and Applied Mathematics Année de publication : 2021 Importance : XV-525 P. Présentation : Relie, couv. illus. en coul : Graph. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-61197-658-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : (02.50) Theorie des Probabilites, processus stochastiques et statistiques. Theorie de l'information Mots-clés : Computer modeling and simulation  Stochastic models  Probability theory  Monte Carlo method Index. décimale : 02.50 Résumé : 1 Stochastic programming models. - 2 Two-stage problems. - 3 Multistage problems. - 4 Optimizationmodels with probabilistic contraints. - 5 Statistical inference. - 6 Risk averse optimization. - 7 Distributionally robust stochastic programming. - 8 Computational methods. - 9 Background material

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PQ004329	02.50.SHA	texte imprimé	Bibli FERMI 3R4	Recherche	Disponible

Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences / Chia Chiao Lin (1988)

Titre : Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences Type de document : texte imprimé Auteurs : Chia Chiao Lin, Auteur ; Lee Aaron Segel, Auteur Editeur : Society for Industrial and Applied Mathematics Année de publication : 1988 Importance : XXII-609 P. Présentation : broche Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-89871-229-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : (02.90) Mathematiques appliquees a la physique Mots-clés : Mathematical methods in physics Index. décimale : 02.90 Résumé : I An overview of the interaction of mathematics and natural science. - 1 What is applied mathematics. - 2 Deterministic systems and ordinary differential equations. - 3 Random processes and partial differential equations. - 4 Superposition, heat flow, and fourier analysis. - 5 Further Developments in Fourier Analysis. - II Some fundamental procedures illustrated on ordinary differential equations. - 6 Simplification, dimensional analysis, and scaling. - 7 Regular perturbation theory. - 8 Illustration of techniques on a physiological flow problem. - 9 Introduction to singular perturbation theory. - 10 Singular perturbation theory applied to a problem in biochemical kinetics. - 11 Three techniques applied to the simple pendulum. - III Introduction to theories of continuous fields. - 12 Longitudinal motion of a bar. - 13 The continuous medium. - 14 Field equations of continuum mechanics. - 15 Inviscid fluid flow. - 16 Potential theory

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PQ004091	02.90.90	texte imprimé	Bibli FERMI 3R4	Recherche	Disponible

Matrix Algorithms : Vol.1 / Gilbert W. Stewart (1998)

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Matrix Algorithms: Vol. II / Gilbert W. Stewart (2001)

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Matrix Analysis and Computations / Zhong-Zhi Bai (2021)

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Numerical analysis of spectral methods / D. Gottlieb (1977)

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Numerical Computing With Modern Fortran / Richard J. Hanson (2013)

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Numerical Linear Algebra and Optimization / Philip E. Gill (2021)

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Templates for the solution of algebraic eigenvalue problems / Zhidong Bai (2000)

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