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'Financial markets' 
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Partager le résultat de cette recherche Faire une suggestionPath Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets / Hagen Kleinert (2006)
Titre : Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Hagen Kleinert, Auteur Mention d'édition : 4th Ed. Editeur : Singapore : World scientific publishing Année de publication : 2006 Importance : XLIII-1547 p. Présentation : Broché. Couv. en coul., graph. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-270-009-4 Langues : Anglais (eng) Catégories : (05.20) Mecanique statistique classique et quantique Mots-clés : Quantum mechanics Statistical mechanics quantum Path integral methods (atomic physics) Polymers physical properties of Oscillations Perturbation theory Variational methods in continuum mechanics Topological phases quantum mechanics Particle orbits Potentials Nonequilibrium processes thermodynamics Financial markets Index. décimale : 05.20 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité PQ002546 05.20.KLE texte imprimé Bibli FERMI 3R4 Recherche Disponible
Titre : Options, Futures, and Other Derivatives Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull, Auteur Mention d'édition : 11th Ed. Editeur : Paris : Pearson Education France Année de publication : 2022 Importance : 880 P. Présentation : Broché. Couv. ill. en coul., graph. Format : 29 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-292-41065-4 Langues : Anglais (eng) Catégories : 80.00 Interdisciplinary physics and related areas of science and technology Mots-clés : Financial markets Index. décimale : 80.00 Résumé : 1 Introduction. - 2 Futures markets and central counterparties. - 3 Hedging strategies using futures. - 4 Interest rates. - 5 Determination of forward and futures prices. - Interest rate futures. - 7 Swaps. - 8 Securization and the financial crisis of 2007-8. - 9 XVAs. - 10 Mechanics of option markets. - 11 Properties of stock options. - 12 Trading strategies involving options. - 13 Binomial trees. - 14 Wiener processes and Itö's Iemma. - 15 The black-Scholes-MErton Model. - 16 Employee stock options. - 17 Options on stock indices and currencies. - 18 Futures options and black's model. - 19The greek letters. - 20 Volatility smiles and volatily surfaces. - 21 Basic numerical procedures. - 22 Value at risk and expected shortfall. - 23 Estimating volatilies and correlations. - 24 Credit risk. - 25 Credit derivatives. - 26 Exotic options. - 27 More on models and numerical procedures. - 28 Martingales and measures. - 29 Interest rate derivatives : the standart models. - 30 Convexity, timing and quanto adjustments. - 31 Equilibrium models of the short rate. - 32 No-arbitrage models of the short rate. - 33 Modeling forward rates. - 34 Swaps revisited. - 35 Energy and commodity derivatives. - 36 Real options. - 37 Derivatives mishaps and what we can learn from them Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité PQ004644 80.00.HUL texte imprimé Bibli FERMI 3R4 Recherche Emprunté par: Stefano Paggi
Sorti jusqu'au 07/02/2025
Titre : Dessalement de l'eau de mer et des eaux saumâtres : et autres procédés non conventionnels d'approvisionnement en eau douce Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain Maurel, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : Paris : Tec & Doc Année de publication : 2006 Importance : XV-286 p. Présentation : Broché. couv. ill. en coul., ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7430-0890-1 Langues : Français (fre) Catégories : 80.00 Interdisciplinary physics and related areas of science and technology Mots-clés : Water resources and quality Molten salts structure of Corrosion protection Water cycles global Financial markets Index. décimale : 80.00 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité PQ002609 80.00.110 texte imprimé Bibli FERMI 3R4 Recherche Disponible
Titre : First-Passage Phenomena and Their Applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Ralf Metzler, Éditeur scientifique ; Gleb Oshanin, Éditeur scientifique ; Sidney Redner, Éditeur scientifique Editeur : Singapore : World scientific publishing Année de publication : 2014 Importance : XI-595 P. Présentation : Relie. Couv. en coul., ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-4590-28-0 Langues : Anglais (eng) Catégories : (05.20) Mecanique statistique classique et quantique Mots-clés : Statistical physics Fluctuation phenomena statistical physics Random processes Random Cosmology walks Biological physics Financial markets Index. décimale : 05.20 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité PQ003502 05.20.MET texte imprimé Bibli FERMI 3R4 Recherche Disponible
Titre : Fractales, hasard et finance : 1959-1997 Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît Mandelbrot, Auteur Editeur : Paris : Flammarion Année de publication : 1997 Collection : Champs Importance : 246 P. Présentation : Broché, couvert. ill. en coul., graph Format : 18 cm ISBN/ISSN/EAN : 2-08-08132-X Langues : Français (fre) Catégories : (01.65) Histoire et philosophie des sciences Mots-clés : financial markets random processes nonlinear dynamics fractals Index. décimale : 01.65 Résumé : 1 fractales - 2 multiplicite des etats du hasard - 3 aleas de la bourse - 4 aleas du discours Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité PQ002180 01.65.CHA.(MAN) texte imprimé Bibli FERMI 3R4 Recherche Disponible Permalink
